以在 Windows 10 操作系统上使用网易云音乐电脑端为例，将歌曲下载到 U 盘的步骤如下：

1. 插入 U 盘：将 U 盘插入电脑的 USB 接口。
2. 打开网易云音乐：打开网易云音乐应用程序。
3. 选择歌单：从歌单列表中选择一个歌单。
4. 下载歌曲：右键点击一首音乐，选择 “下载”，在弹出的对话框中，点击 “确认” 按钮。
5. 更改下载目录：点击右上角的 “设置” 按钮，在设置菜单中，点击 “下载设置” 选项，点击 “更改目录” 选项，在弹出的对话框中，选择 U 盘并点击 “确定” 按钮。
6. 重新启动网易云音乐：重新启动网易云音乐应用程序，此时下载的歌曲将直接保存到 U 盘中。
7. 查看下载的音乐：打开 “我的电脑”（或 “此电脑”），在文件资源管理器中找到并点击 U 盘，即可查看下载好的音乐文件。

此外，你也可以通过其他音乐下载网站或平台下载歌曲，然后将下载好的音乐文件复制到 U 盘中。